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Hier war doch was. Der Moderator hat diesen Beitrag entfernt.
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Antwort vom 7.7.2011 | 13:36
guest-12312.07.2011 23:07:36
Status: Frischling (4 Beiträge, 0x hilfreich)

wer sagt das meine sorge mein fs ist??? ich habe nur eine sorge und das ist, das ich meine 3 kinder und meine frau für eine ganze weile nicht sehen kann. bitte lese meine beiträge richtig durch, bevor du sie komentierst. ich nehme anti depressiva um mit dem tot der frau klar zu kommen. ich nehme sie nicht um gute laune zu bekommen. also noch einmal, wo steht in meinen beiträgen geschrieben, das ich sorge um meinen führerschein habe??? ----------------- ""

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Antwort vom 7.7.2011 | 13:53
Status: Unbeschreiblich (31120 Beiträge, 10540x hilfreich)

Du solltest hier nicht Fahrlässigkeit mit Vorsatz verwechseln.

Eine Fahrlässigkeit liegt schon dann vor, wenn man irgendeinen Fehler gemacht hat, der bei Beachtung der Sorgfaltspflicht vermeidbar gewesen wäre.

Der Straftatbestand der fahrlässigen Tötung ist daher offensichtlich erfüllt. Es geht doch wohl nur noch um den Grad der Fahrlässigkeit und somit um die Höhe der Strafe.

Das Ergebnis dürfte aber doch wohl klar sein. Die Ermittlungen werden wohl nur noch mit dem Ziel durchgeführt, zu ermitteln, ob nicht vielleicht grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Wäre auch noch schöner. Wenn Du es mit Absicht gemacht hättest, dann wäre auch nicht der § 222 StGB einschlägig, vielmehr würde dann wohl in Richtung des § 211 StGB ermittelt werden.

Dieser Auffassung muss ich energisch widersprechen. So ein Unfall wäre den meisten Autofahrern nicht passiert. Ich halte den Unfall für eine Folge aus der Überschätzung der eigenen Fahrfähigkeiten, womit der Unfall als Anfängerfehler einzustufen wäre.

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Abbildung „NKM-Modell unter begrenzt-rationalen Erwartungen"

die Abbildung die zeitliche Entwicklung der Anteile ( fractions t j (π) und ω t j (x) (j=tar, sta, ext). Dem dargestellten simulierten Verlauf der Variablen über 50 Perioden liegt eine konkrete Realisation der Störgrößen ν t , u t und k t zugrunde. Diese werden im Algorithmus als Pseudo-Zufallszahlen aufgefasst (die durch einen Zufallszahlengenerator mit seed initialisiert werden), sodass die Verläufe von π t , x t und i t stochastisch sind. Sie stellen nur einen unter einer Vielzahl möglicher Verläufe dar. Würde man eine große Zahl unterschiedlicher Simulationen durchführen und dann daraus den mittleren Verlauf von π t , x t und i t bestimmen (indem in jeder Periode t der zugehörige Mittelwert berechnet wird), ergäbe sich aufgrund der unterstellten Normalverteilungshypothese für die Störgrößen für jede der drei Variablen π t , x t und i t der Wert null für jede Periode t. Der mittlere Verlauf der modellendogenen Variablen ist dann gleich null, da sich positive und negative Realisationen der Störgrößen im Mittel genau aufheben. Weiter zeigen die Plots den Einfluss der (willkürlich gewählten) Startbedingungen für den Verlauf von π t , x t und i t . Die Inflationsrate π t liegt zunächst (d.h. für t=1 und t=2) beim Steady-State-Wert in Höhe von null. Für die zugehörigen Erwartungsheuristiken Ẽ t j t+1 ), j = tar, sta, ext, liegen zu Beginn des Simulationslaufs noch keine (negativen) Attraktivitätswerte vor, sodass sich die Anteile ω t j (π)zunächst für einige Zeit in der Nähe von ⅓befinden. Ein Lernverhalten der privaten Wirtschaftssubjekte setzt erst im Laufe der Zeit ein, da sie zunächst einige Realisationen von π t (und entsprechend auch x t und i t ) beobachten müssen, um ihre Erwartungsfehler und das daraus resultierende Attraktivitätsniveau zu berechnen und aus den Fehlern zu lernen. Für hinreichend großes t (ab der Periode t=11) kann man davon ausgehen, dass der Lernprozess so weit fortgeschritten ist, dass der Einfluss der (willkürlichen) Startbedingungen auf die weitere Entwicklung von π t , x t und i t zu vernachlässigen ist. Diese sog. Burn-in-Phase ist im Grunde bei allen Simulationsläufen „abzuschneiden“ (zu vernachlässigen), sodass in der Abbildung „NKM-Modell unter begrenzt-rationalen Erwartungen“ von einer faktischen Simulationslänge von 40 Perioden auszugehen ist. Für die Entwicklung der Anteile ω t j (π) gilt, dass die Gruppe der Targeters, die sich bei ihrer Inflationserwartungshypothese am Target Level π*(=0) der Zentralbank ausrichtet, immer dann dominiert, wenn die Inflationsrate in der Nähe des Nullniveaus liegt. Ist dagegen ein Trend in der Entwicklung von π t erkennbar, nimmt der Einfluss der Extrapolierer und der Agenten mit statischen Erwartungen zu. Generell zeigt die Entwicklung der Anteile ω t j eine hohe Wechseldynamik ( Switching Dynamics ), die auch dafür verantwortlich ist, dass sich die Volatilität der modellendogenen Variablen durch den Übergang von rationalen zu begrenzt-rationalen Erwartungen erhöht. Ein weiterer Anspekt ist, dass sich die auf Keynes zurückgehenden T Kleine Tote Aus Strukturiertem Leder Armeegrün Tom Ford ICryp06Hw
(d.h. der Wechsel von optimistischen zu pessimistischen Stimmungen (Erwartungen)) modelltheoretisch mithilfe heuristischer Erwartungsmechanismen erfassen lässt. Von optimistischen ( pessimistischen ) Erwartungen würde man – bezogen auf die Outputlücke x und die Inflationsrate π– dann sprechen, wenn unter der gewählten Erwartungsheuristik Ẽ t j (y t+1 )für die Folgeperiode t+1 mit einer positiven (negativen) Outputlücke bzw. Inflationsrate gerechnet wird. Unter optimistischen Erwartungen wird also für die Periode t+1 unterstellt, dass das Outputniveau über seinem Potenzialoutput liegt und – bezogen auf die Inflationsrate – keine Deflation eintritt. Man kann im nächsten Schritt den Agenten mit optimistischen (pessimistischen) Erwartungen den Wert +1 (bzw. -1) zuordnen und den Agenten, die eine Rückkehr ins Target Level (bzw. den Steady-State) erwarten, den Wert null, und dann unter Animal Spirits die mit ihren Anteilen gewichtete Summe der drei Zustände +1, -1 und 0 verstehen. Dadurch ergibt sich eine Zeitreihe für die endogen erklärten Animal Spirits, die stark um die Nulllinie schwankt und den häufigen Wechsel von optimistischen zu pessimistischen Erwartungen erfasst (vgl. die Abbildung „Animal Spirits im NKM-Modell mit begrenzt-rationalen Erwartungen“). Die Dynamik, die aus dem Wechsel von Stimmungen resultiert, wird auch als Sentiment Dynamics bezeichnet. Für den Konjunkturverlauf können diese wie ein Akzelerator wirken, d.h. die positive (negative) Entwicklung in den Zustandsvariablen, die sich als Folge eines zufälligen expansiven (kontraktiven) Impulses ergibt, verstärken.

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